2018. Coincentrix Capital Research

Tržište kriptovalute je neobično, visoko varijabilno i ponekad nepredvidivo tržište. Kod Coincentrix Capital koristimo različite tehnike za definiranje precijenjene i podcijenjene imovine. To postižemo korištenjem različitih matematičkih metoda koje ćemo istaknuti u ovom članku.

Tijekom posljednjih 12 mjeseci, istraživački tim Coincentrix Capital implementirao je nekoliko metodologija predviđanja za razvoj algoritama koji podržavaju investicione akcije za određene kripto valute. Prije razvijanja formalnih strategija, složili smo se o važnosti sljedećih parametara kao ključnih pokazatelja za točno predviđanje promjena cijena kripto valute:

Identificirajte varijaciju ponavljanja uzoraka, identificirajte vodeće čimbenike, razumite prosječno vrijeme utjecaja, upotrijebite prepoznavanje uzoraka za predviđanje cijena i na kraju, izgradite metriku za normaliziranje naših predviđanja sa stvarnošću. S tim pristupom, naš vodeći analitičar podataka iznio je strukturirani postupak automatskog povlačenja podataka s određenih web mjesta za razmjenu kriptovaluta u manipulativne oblike. Sljedećim tehnikama uspješno smo postavili temelje razvijajućem se algoritmu što dovodi do viših razina točnosti prognoze prekovremenog rada.

Vremenska serija - Ovaj će se način koristiti za provjeru kako različite valute variraju u određenim vremenskim razdobljima, mogu biti sezonske ili stacionarne. Koristit će se kao metrička analiza trenda, omogućit će nam da vidimo uzorke u kretanju kovanica.

Prognoza - Ovo će nam omogućiti predviđanje budućih cijena bilo koje valute koristeći funkciju predviđanja (složen algoritam koji ima mnogo podskupova kao što smo vidjeli da koristimo HOLT-ovu metodu u grafikonu). To će nam dati diskretne cijene u određenim vremenskim periodima, kao i raspon cijena s priloženim intervalima pouzdanosti koji će nam pomoći u vođenju investicija

Regresija - Ovo će se koristiti za utvrđivanje neovisnih varijabli (tržišna ograničenje, obujam i cjenovni bodovi) značajne u određivanju ovisne varijable (cijena valute).

Simulacija Monte Carla - Ovo će nam omogućiti pokretanje ponavljanja valute kako bismo odredili njezinu cijenu u budućnosti. Tj moći ćemo simulirati LTC preko 5000 iteracija i zatim razraditi vjerojatnost da će se pojaviti preko određene cijene ili točke otpora. Ona zauzvrat ima funkcionalnost diskretnih mjerenja kovanice u usporedbi s tržišnom cijenom, istodobno uklanjajući što je više moguće pogreške, što je pretrpano u velikom broju iteracija.

Tržišni rizik - Pomoću logaritamske ili diferencijalne funkcije ćemo odrediti tržišni rizik ili varijancu u određenom trenutku. To će nam omogućiti da pokušamo kvantificirati tržišni rizik i je li to previše volatilno za ulaganje ili ako obrnuto vrijedi.

Dovoljavanje raspodjele - Ovi će testovi odrediti na koji se način distribuira svaki novčić te će nam omogućiti pružanje ispravnih statističkih tehnika za analizu.

Te se tehnike spajaju u uobičajenoj procjeni i odlučnosti financijskog tržišta. Međutim, postoji razlika s tržištem kriptovaluta i to je velika količina varijance i nepredvidivosti koja ima velike fluktuacije, koji postotak nije važan na vašim financijskim tržištima.

To je prikazano i istaknuto u onome što se naziva glavnim kovanicama koje su navedene na svakoj burzi (BTC, LTC, ETH). Mislim na divlje fluktuacije koje su se dogodile u prosincu / siječnju, a koje su sve tri ove kovanice udvostručile. Iako smo u to vrijeme provodili sva naša standardna kvantitativna ispitivanja, ništa nije moglo predvidjeti postotni rast na onim, što navodno tržištima, s izuzetno velikim ograničenjima i količinom trgovanja.

To nas dovodi do hipoteze nekoliko mogućih scenarija

Ne možete predvidjeti regulatorne učinke - Matematički modeli ne mogu utjecati na to hoće li se otvoriti nova razmjena, ICO-ovi postaju legalni širom svijeta ili određene banke / institucije prihvaćaju oblik kriptovaluta za pomoć u poslovanju kao i uobičajene procese (vidi American Exp & Ripple). To može prouzrokovati divlje fluktuacije zbog prekomjernog postupanja javnosti i strašne mudrosti efekta gužve / snježne kugle gdje, iako je neka imovina ostvarila svoje prave cijene zbog špekulacija i percepcije javnosti, prevazilazi svoju stvarnu cijenu (što se ovim može utvrditi modeli ako izuzmemo regulatorni učinak i mogu pomoći ulagačima da znaju kada treba kupiti nisko zbog ovog faktora)

Preopterećenost informacijama - Danas je na raspolaganju toliko izvora informacija da je teško dešifrirati koji su valjani i koji koriste distribucijske kanale u svoju korist što dovodi do divljih pretpostavki o cijeni, a time i do povećanja volatilnosti i standardnih odstupanja.

Veliki dečaci vs. Mali dječaci - Jedna od prednosti kriptovalute anonimnost vlasnika također je u ovom slučaju na štetu. Nitko ne zna tko je vlasnik ili kakav je kapacitet njihovih udjela, primjerice ako je to dionica koja se kotira na javnom popisu i o kojoj se govori u godišnjem izvještaju ili bi neki oblik prikaza ili transparentnosti bionceta ili financijskog izvještaja. To ne postoji u kripto svijetu i stoga nitko doista ne zna jesu li tržišta manipulirala institucionalnim investitorima ili je to zaista divlji divlji zapad u odnosu na trgovanje i volatilnost zbog ograničene regulacije.

Zaključno, postoji mnogo aspekata kripto tržišta koje smo danas pokrili i nadamo se da su uvid u misaone procese i tehnike Coincentrix Capital iskoristili, ali još je puno toga što treba otkriti i mi koliko i svi znamo da to slušanje i učenje je najbolji način za uspjeh u prekrasnom kripto svijetu.