Predstavljamo Crypto Fear & Greed Index

Izjava o odricanju odgovornosti: Ovaj članak nije zamišljen kao savjet o ulaganju. Upotrijebite je da nadopunite vlastite misli i analize.

Kripto investitori mogu biti emocionalni. Zapravo, to je podcjenjivanje Tržišta kriptovaluta upravljaju emocijama. Prilično sam duboko pogledao temeljnu i tehničku analizu, ali kad se ona svodi na to, kratkotrajna kretanja cijena na neracionalnom tržištu potaknuta su osjećajem. Bilo da se radi o FOMO-u, FUD-u ili jednoj od milijuna drugih skraćenica koje smo stvorili da objasnimo trgovanje na tim tržištima, ljudska psihologija može se kvantificirati i vrlo je vrijedna. Uzimanje suprotne strane trgovine kad su ulagači plašni ili pohlepni može biti vrlo, ako ne i najprofitabilnija strategija trgovanja trenutno tamo.

"Budite uplašeni kada su drugi pohlepni i pohlepni, kada su drugi uplašeni"
- Warren Buffet

U nastojanju da razumemo ljudsku psihologiju i ponašanje na ovom tržištu, uzbuđeni smo što smo se prvi oslobodili stvaranja sveobuhvatnog indeksa straha / pohlepe ukorijenjenog u tradicionalne financije.

Indeks straha i pohlepe za CNN novac CNN-a za dionice

Međutim, za razliku od izračunatih indeksa straha / pohlepe, smatramo da s obzirom na prirodu ovih tržišta potrebne su nam dvije vrste indeksa straha / pohlepe: jedan za dugoročne trendove (tj. Korištenje i ažuriranje svakodnevno) i jedan za kratkoročne trendove (tj. korištenje i ažuriranje po satu). U ostatku članka nazvat ćemo dugoročan indeks straha / pohlepe LF / G, a kratkoročni indeks strah / pohlepa SF / G.

Koristimo 6 mjernih podataka:

Svi se mjerni podaci normaliziraju za odgovarajuće vremensko razdoblje, a zatim ponovo skaliraju i dobivaju ocjenu između 0 (bojazan) do 100 (pohlepno). Rezultirajuća vrijednost indeksa je prosjek od 6 mjernih podataka. Zahvaljujući API-ju cryptocompare za pružanje resursa potrebnih za sastavljanje ovog indeksa.

  1. Momentum: Stvaramo indeks ponderiranog kapa koji se sastoji od Bitcoin-a i Ethereuma koji predstavljaju zdravlje tržišta digitalne imovine, slično kao i S&P 500 za vlasničke vrijednosnice. Odlučili smo se za ovo dvoje ne samo zbog činjenice koja dosljedno predstavlja> 50% ukupne tržišne ponude, već i zbog toga što su ostale imovine vrlo vezane za njihovu vrijednost. Gotovo sva imovina na tržištu može se dobiti preko BTC i ETH parova. U LF / G indeksu ta se vrijednost stvara usporedbom trenutne vrijednosti s pomičnim prosjekom od 30 dana, a u indeksu SF / G ta se vrijednost uspoređuje usporedbom trenutne vrijednosti s pomičnim prosjekom od 24 sata.
  2. Snaga: Pogledamo u prvih 100 kovanica prema marketcap-u i vidimo koliko je upravo postiglo vrhunske rezultate u određenom vremenskom razdoblju. U indeksu LF / G ta se vrijednost stvara usporedbom broja kovanica koji dostižu visoku vrijednost tijekom 90 dana, a u indeksu SF / G ta se vrijednost uspoređuje usporedbom broja kovanica koji dosežu visoku vrijednost a 72-satni vremenski okvir.
  3. Širina: Promatramo razliku u obujmu prvih 100 novčića u porastu i količini onih koji se smanjuju. Viši rasponi u ovoj vrijednosti (kupnja veće količine od prodaje volumena) podrazumijeva pohlepu i manji, potencijalno negativni namazi podrazumijevaju strah. U LF / G indeksu ta se vrijednost stvara usporedbom razlike u volumenu tijekom vremenskog okvira od 90 dana, a u indeksu SF / G, ta se vrijednost stvara usporedbom razlike u volumenu tijekom vremenskog okvira od 72 sata
  4. Margin Long / Margin Short: Promatramo postotak marže koja se dugotrajno povećava na margine na Bitfinexu za Bitcoin i Ethereum. Veće vrijednosti znače pohlepu, a niže vrijednosti govore da je tržište strah. U LF / G indeksu ta se vrijednost stvara usporedbom razlike marginalnih pozicija tijekom vremenskog okvira od 90 dana, a u indeksu SF / G, ta se vrijednost stvara usporedbom razlike marginalnih pozicija tijekom 72-satnog vremena okvir
  5. Špekulacije: Mi uspoređujemo prinose jednakog ponderiranog indeksa Bitcoin i Ethereuma s povratima izjednačenog indeksa koji sadrži prvih 100 kovanica bez njih. Time se simulira višak prinosa na tržištu altcoin-a. Viša vrijednost za altcoin prinose minus minus BTC / ETH ukazuje na veću pohlepu i obrnuto. U LF / G indeksu ta se vrijednost stvara usporedbom razlike u razmaku tijekom vremenskog okvira od 90 dana, a u SF / G indeksu ta se vrijednost uspoređuje usporedbom razlika u vremenskom okviru od 72 sata
  6. Safe Haven Potražnja: Kada se ulagači plaše u kriptovalutama, oni potpuno izlaze. "Povezivanje" ili prodaja kriptovaluta USDT-u uobičajena je taktika koju investitori štite od daljnjih gubitaka. Promatramo razliku u količini ljudi koji kupuju tether i ljudi koji prodaju tether da bi se vratili na kripto tržište. Kada je količina prodaje tetrara> količina kupnje (tj. Većeg broja ljudi koji se vežu), tržište postaje strah i obrnuto. U LF / G indeksu ta se vrijednost stvara usporedbom razlike u obujmu tethera tijekom vremenskog okvira od 90 dana, a u indeksu SF / G, ta se vrijednost stvara usporedbom razlika u vremenskom okviru od 72 sata

Pa kako biste to koristili?

Prije svega, važno je imati na umu ograničenja oba modela. Dnevno ažuriranje indeksa LF / G neće odražavati dinamične promjene koje su obilježile ta tržišta. S druge strane, indeks SF / G ne može odražavati dugoročne trendove i bit će značajno pristran događanjima od samo proteklog tjedna. Preporučujemo da koristite oba LF / G da biste pronašli dane visokog straha ili pohlepe, a SF / G da biste pronašli sate unutar tih dana kako biste postigli još savršene vremenske osjećaje.

Gdje mogu vidjeti te pokazatelje?

LF / G indeks je najnoviji dodatak našem dnevnom glasilu, CryptoAM. Pretplatite se na njega i nabavite snimke najvećih, najutjecajnijih vijesti u kriptovaluti. Tko zna, to bi vas moglo čak i nasmijati.

Dnevni jutarnji bilten knjige, koji vas nadopunjuje s osjećajima tržišta i vijestima

Radimo na pronalaženju negdje SF / G indeksa. Ažurirat ću ovaj post kad se to dogodi.

Ako imate bilo kakvih komentara, pitanja ili prijedloga za poboljšanje indeksa, obavijestite nas. Želimo napraviti najbolji proizvod koji možemo! Pratite nas za ažuriranja. Sljedeće: kripto indeks volatilnosti.